梦溪投资:量化策略适应市场环境变化的关键在于两个方面-彩宝贝彩票网首页,彩宝贝官方首页

彩宝贝彩票网首页,彩宝贝官方首页中国证券报讯(记者 王辉)受全球股市震荡等因素影响,近期A股市场持续震荡调整。在整体成交量萎缩的同时,个股的结构性行情也有所减弱。在此背景下,国内量化投资在获得超额收益(即跑赢基准指数)方面面临着“战略稳定性”的考验。对此,梦溪投资9月15日表示,随着量化策略复杂性的不断提高和交易工具的细化,不同策略正呈现出低相关性、异质性和丰富性。在此背景下,市场环境的变化对不同的量化策略产生不同的影响。总体而言,量化策略适应市场环境的关键在于资产配置的科学性和风险管理的有效性两个方面。

彩宝贝彩票网首页,彩宝贝官方首页梦溪投资总经理李翔表示,量化策略的原理是借助强大的信息处理能力,利用数学模型赚取超额收益。与其他策略相比,量化策略在微观层面捕捉了金融市场的低效率,并受到宏观环境的限制。目前国内大部分量化策略多采用量价因素,在市场活跃时表现更为突出。近期市场风格的变化和交易量的下降,对量化行业的整体投资表现产生了一定的影响。此外,在量化策略复杂性不断提高、交易工具不断细化的背景下,市场环境的变化对不同的量化策略产生不同程度的影响。

彩宝贝彩票网首页,彩宝贝官方首页据李翔介绍,梦溪投资目前的战略产品线主要包括股票量化策略和CTA量化策略。对于个别策略,公司设定了远低于行业平均水平的最大回撤率,并在策略执行中设置了固定止损。同时,该机构主要使用替代性因素,核心策略与行业相关性较低,能够相对较好地降低系统性风险。近期市场风格的变化对该机构的影响相对有限。

彩宝贝彩票网首页,彩宝贝官方首页此外,李想还认为,另类数据的“单因素逻辑”更强大、更有效。基于强大的另类数据挖掘能力和策略执行力,以及严格的风控管理,该策略赛道的优秀量化机构能够更好地为投资者带来长期稳定的超额收益。

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